これを効率的に行うのがオートアンカーです。
インストールすると、IE の右クリックメニューに Makeアンカー という項目が追加されます。
該当するページの余白でマウスをクリックして、Makeアンカー を選ぶと、クリップボードにリンクの HTML タグが生成されます。あとはエディタ等で HTML ファイルを 開いてリンクを埋め込みたいところに張り付ければ OK です。
右クリックの方法によっていろいろ動作が変わります。詳しくはオートアンカーのページに説明がでているので参照してください。